银监会警示商业银行:四万亿境外敞口风险不容忽视
目前中资银行境外债权总额约4万亿元。在全球经济低迷、金融市场动荡的情况下，银行境外敞口中的信用风险和交易对手风险明显上升。截至6月底，欧元对美元、人民币贬值幅度均高达5%，对外汇敞口较大的银行影响显著。
针对中资银行境外债权不断上升的情况，银监会近日提醒商业银行关注境外敞口风险。据了解，伴随我国银行“走出去”步伐加快，目前中资银行境外债权总额已达到约4万亿元。
相关人士指出，在全球经济持续低迷、金融市场大幅动荡的情况下，银行境外敞口中的信用风险和交易对手风险明显上升。
银行存放境外资金规模大增
以商业银行存放及拆放境外同业的资金为例，记者在已公布的多家银行半年报中发现，今年上半年，商业银行存放境外及拆放境外同业的资金上升较快。
比如，平安银行合计境外存放资金较去年末大幅增加841.8亿元人民币;浦发银行境外存拆放资金增加56亿元人民币，其中，拆放境外同业资金增加105.4亿元;招商银行境外存拆放资金增加25.95亿元，其中，拆放境外同业资金增加139.05亿元;兴业银行和华夏银行的存放境外同业资金也较去年末分别增加3.85亿元和2.47亿元。
业内人士指出，与国际同业相比，我国银行在国别风险管理和并表管理方面还存在较大差距，难以做到对敞口实时集中监控，国别风险拨备严重不足，缓释风险的能力有限。为此，境外敞口风险需高度关注。
美元及其他币种净头寸上升
在存放境外资金规模加大的同时，商业银行持有的美元及其他币种的净头寸也呈快速上升的势头。尤其是在人民币对美元波幅加大的情况下，外币资产增加较快，相应使得其汇率风险的敞口也在加大。截至6月底，欧元对美元、人民币贬值幅度均高达5%，对外汇敞口较大的银行影响显著。
银监会日前公布的数据显示，二季度末，整个银行业的累计外汇敞口头寸比例为5.2%，较一季度末上升了1个百分点。不过，这一比例与去年相比，并不算高点。部分银行的半年报也显示，目前外汇敞口对于银行的影响尚在安全的范围内。
华夏银行半年报显示，其外汇总敞口较去年同期有所下降，由2011年6月末的19.97亿元人民币降至10.69亿元。据测算，如果各币种对人民币汇率均下跌 200个基点，该行外汇敞口的损失为2137 万元人民币。平安银行的累计外汇敞口头寸比例也从去年底的2.8%下降至1.45%。
不过，有业内人士指出，随着人民币双边波动弹性加大，且近期内人民币贬值预期有所加强，国内商业银行所面临的汇率风险有不断增大的趋势，因而外汇汇率风险敞口的计算和管理应当引起足够的重视。
银监会敲打资产公司:接盘五类不良地产信托须审慎
银监会要求资产公司密切关注国家宏观经济金融和产业政策的变化，当前，要特别关注房地产行业相关政策的变化，审慎开展收购房地产信托不良资产业务，确保业务扩张速度与内部控制能力相适应，防止业务过快扩张。
资产公司获准审慎收购不良房地产信托，但监管层提示，流动资金严重不足或后续开发资金缺口较大且难以落实等五类项目需审慎介入。
资产公司获准接盘不良地产信托
消息人士透露，银监会正在拟定《金融资产管理公司收购信托公司不良资产业务指引》，该指引明确规定金融资产管理公司(以下简称资产公司)可以收购不良房地产信托。
不过，银监会同时要求，资产公司要密切关注国家宏观经济金融和产业政策的变化，当前，要特别关注房地产行业相关政策的变化，审慎开展收购房地产信托不良资产业务，确保业务扩张速度与内部控制能力相适应，防止业务过快扩张。
银监会相关人士指出，目前资产公司商业化收购业务中收购信托公司不良资产业务增长较快，且多集中于与房地产相关的行业，行业集中度高，易引发行业集中度风险。
数据显示，截至去年年底，资产公司收购房地产信托规模已达200-300亿元。
介入门槛较高 五类项目被点名
尽管银监会将资产公司收购房地产信托业务合法化，但其对于介入条件仍然有较高的要求，并且特别强调，对于涉及房地产行业的信托公司不良资产项目，资产公司应注意选取开发商资质好、刚性需求住房和主体结构基本完工或预算投资基本到位的项目。
《指引》特别强调资产公司要审慎介入以下几类项目：流动资金严重不足或后续开发资金缺口较大且难以落实的项目;销售前景不明或销售对象为非刚性需求的项目;基于同一或关联项目，开发商通过“借新还旧”、“倒手接盘”和“更改名目”等手段重新包装原信托计划以规避当前偿付压力的项目;资本金不足、开发资质低、综合实力较弱的小型开发商;涉及民间拆借资金的项目或开发商。
同时，资产公司对行业集中度风险要保持高度敏感性和前瞻性，避免商业化业务收入和利润来源过于依赖收购信托公司不良资产业务或集中来自某一行业和区域。
银监会拟要求资产公司严格遵循存量不良资产收购原则，不得以任何形式为债务企业提供贷款或其他变相融资。 |
